Le climat de Grazalema est marqué par sa Sierra qui joue le rôle d’une barrière imposante face à l’humidité atlantique. En conséquence, Grazalema est la commune la plus pluvieuse de toute l’Espagne, mais c’est aussi un paradis pour les amateurs de randonnée, dans la mesure où elle recèle la plus belle Route de l’Eau d’Andalousie, qui suit le cours du fleuve Majaceite et ses cascades.
Pendant les mois d’hiver, les températures oscillent entre 6-7 °C et confèrent à ces sites de la Sierra un charme particulier, tandis qu’en été, les températures s’élèvent à 26-28 °C. Ce sera alors le moment parfait pour vivre au maximum la beauté naturelle de la région, que ce soit en se consacrant à l’escalade, au canyoning, au kayak ou en entreprenant un parcours relaxant.